V soukromí je Cheney od roku 1964 ženatý s Lynne Cheney a mají dvě dcery. Starší Liz (v červeném) je kongresmankou, mladší Mary dělala své konzervativní rodině "problémy", když otevřeně přiznala homosexuální orientaci a začala se angažovat v legalizaci manželství stejnopohlavních párů. Office of Representative Liz Cheney - https://www.facebook.com/replizcheney/photos/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65792526